风险思维
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风险思维

……在充满不确定性的世界

Ron S. Dembo
Ron Dembo, 2021
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评级

8

关键特征

  • 解析性
  • 实用性
  • 实例

导读荐语

风险管理者常常会使用一些复杂的模型，从而通过过去了解未来。然而，近年来发生的像是2008年的金融危机和2011年的福岛核事故，这些灾难表明仅凭这种预测并不足以管理风险。如今，世界瞬息万变，其中的关系错综复杂，就像英国小说家L.P.哈特利（LP Hartley）说的那样：“过去就像是陌生的异国他乡，在那里，人们的处事方式截然不同。”幸运的是，决策制定者有另一套备选方案，即以过去为基础给未来建模，并运用风险思维将不太可能发生，但极具破坏性的概率性事件纳入应对方案中。人们会发现，在多变的商业环境中，这种方法大有益处。

浓缩书

小事件也能引发大混乱。

统计数据和概率会让人们误以为自己已然相当了解未来可能发生的事情。但事实上，大多数情况下决定性因素和“随机性”因素两者皆有。其中，决定性事件是可预测的，而随机事件则是不确定的。因此，你必须仔细辨认并且单独处理每种因素。

随机过程会随着时间的推移而不断往前推进，还会受到随机事件的影响。其中，部分随机流程能够计算概率，但在特定情况下，这类计算无法实现。也就是说，有部分不确定性是可以测定的，但也有一部分是无法测算的。而拥有风险思维的人表示，大部分未来事件都是无法预见的。不过，尽管不确定明天会发生什么，我们当下也必须做出决策。

创造包含最优情况和最坏情况的情境是应对不确定性的方法之一。

了解什么因素会导致潜在风险。举例来说，在估算迈阿密的未来时，气候变化规划师也会考虑不在规划范围内的因素，像是海平面、高潮、低潮、飓风和降水之间的关系。

相关学科的顶尖专家不会将历史视为指南，而是会收集大量意见，并围绕着一个中心值进行分组。同时，他们还必须排除偏见，避开趋同思想。在该过程中，他们会计算平均值，并将其用于规划，但该数值不包括不确定因素或异常值。

那些隐藏在概率分布尾部的数值...

关于作者

罗恩·顿波博士（Dr. Ron S. Dembo）是riskthinking.AI公司的创始人兼首席执行官，该公司通过开发数据和算法，帮助金融市场为气候风险定价。在此之前，他曾担任Algorithmics公司的创始人和首席执行官，该公司负责向银行提供企业风险系统。此外，他还曾是耶鲁大学的副教授、麻省理工学院的客座教授和高盛公司的顾问。

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