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Stresstests in Banken
Buch

Stresstests in Banken

Von Basel II bis ICAAP

Kai-Oliver Klauck und Claus Stegmann
Schäffer-Poeschel, 2006

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Bewertung der Redaktion

6

Qualitäten

  • Innovativ

Rezension

Die etablierten Kennzahlen im Risikomanagement sind gut und schön, doch sie versagen in Zeiten, in denen ungewöhnliche Ereignisse die Rahmenbedingungen an den Märkten ändern. Stresstests helfen dem Risikomanager aus dieser Misere, indem sie ihm ein Instrument an die Hand geben, das den Einfluss extremer Ereignisse auf das Portfolio prüft. Das Buch von Klauck und Stegmann geht Kapitel für Kapitel auf unterschiedliche Aspekte von Stresstests ein und legt dabei sein Augenmerk auf die Rolle der Tests im Umfeld der neuen Eigenkapitalvorschriften Basel II. 14 Autoren stellen in ihren Beiträgen die diversen Stresstests vor und legen u. a. dar, wie sie in der Kapitalallokation eingeführt werden können. Leser, die auf der Suche nach einer kleinschrittigen Stresstests-für-Dummies-Einführung sind, werden mit diesem Buch überfordert sein: Der mit zahlreichen Formeln durchzogene Ratgeber setzt einiges an mathematischem Grundwissen voraus, und die oftmals akademische Ausdrucksweise tut ihr Übriges. getAbstract empfiehlt das Buch daher in erster Linie erfahrenen Risikomanagern, die sich und ihre Bank mit Stresstests zusätzlich absichern möchten. Auch Berater, die Banken fit für Basel II machen, sind mit diesem Buch gut bedient.

Take-aways

  • Stresstests simulieren das Verhalten eines Portfolios in ungewöhnlichen Marktsituationen.
  • Die etablierte Risikokennzahl Value at Risk ist zwar relativ einfach zu berechnen, versagt jedoch in Stresssituationen.
  • In diesen Situationen sind die Märkte weniger liquide und gewohnte Korrelationen ungültig.

Über die Autoren

Der Dipl.-Physiker Dr. Kai-Oliver Klauck berät Unternehmen als Managing Consultant der ifb group rund um das Thema Basel II. Claus Stegmann ist als Partner der ifb group u. a. für den Geschäftsbereich SAP verantwortlich. Er beschäftigt sich mit den Systemen zur Gesamtbanksteuerung und zum Risikomanagement. Weitere Autoren dieses Bandes sind Forscher und Mitarbeiter der ifb group sowie der IKB Deutsche Industriebank.

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