La réflexion fondée sur le risque

…dans un monde incertain

Ron Dembo, 2021

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La réflexion fondée sur le risque exige de développer des scénarios comportant des variables inconnues afin d’atténuer d’éventuels effets négatifs futurs.

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Classement éditorial

Caractéristiques

Analytique
Pratique
Exemples concrets

Commentaires

Les responsables de la gestion du risque utilisent en général des modèles sophistiqués pour décrypter l’avenir à travers le prisme du passé. Cependant, les catastrophes récentes telles que la crise financière de 2008 et l’accident nucléaire de Fukushima montrent que cette manière de procéder est inadaptée. Fort heureusement, les décideurs disposent d’une alternative : la réflexion axée sur les risques qui permet d’envisager des scénarios certes peu probables, mais aux conséquences hautement dévastatrices. Un livre utile pour quiconque est amené à prendre des décisions dans un environnement économique incertain.

Résumé

Les événements les plus insignifiants peuvent entraîner d’importants bouleversements.

Les statistiques et les probabilités nous laissent croire, à tort, que nous possédons une compréhension raisonnable des événements potentiels à venir. Cependant, la plupart des situations présentent à la fois des éléments déterministes et stochastiques. Si les premiers sont prévisibles, les éléments stochastiques, quant à eux, restent incertains. C’est pourquoi vous devez identifier et traiter chaque élément de manière individuelle.

Si nous ne pouvons être certains de ce que demain nous réserve, nous devons malgré tout prendre des décisions aujourd’hui. Un processus stochastique évolue dans le temps et reste soumis à des événements aléatoires. Certes, certains de ces processus peuvent intégrer le calcul de probabilités, toutefois, les cas particuliers infirment ces calculs. De même, l’incertitude peut en partie être mesurée, mais pas dans son intégralité. Les individus dont la réflexion est axée sur les risques posent donc l’hypothèse selon laquelle la plupart des événements futurs sont imprévisibles.

Pour gérer l’incertitude, une solution consiste...

À propos de l’auteur

Ron S. Dembo est le fondateur et PDG de riskthinking.AI, une entreprise qui développe des données et des algorithmes permettant d’évaluer le prix du risque climatique dans les marchés financiers. Il a auparavant fondé et dirigé Algorithmics Inc., une société qui commercialise des systèmes de gestion des risques aux banques. Ron S. Dembo a été professeur agrégé à Yale, professeur invité au MIT et consultant pour Goldman Sachs.